Requisito de isenção de responsabilidade do governo dos EUA amp CTFC Regra 4.41 O comércio de futuros contém um risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem pôr em risco a segurança financeira ou o estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. A REGRA CTFC 4.41 8211 RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TEM CERTAS LIMITAÇÕES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO COMO LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O LUCRO OU PERDAS SIMILAR AOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou propaganda são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de assessoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação já foi desenvolvido que pode garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou a garantir que alguém obtenha os mesmos resultados ou resultados semelhantes. As negociações sobre a dependência dos sistemas Trend Methods são tomadas por sua conta e risco por sua própria conta. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses de futuros. Categorias Posts populares Os comerciantes estão muito familiarizados com os índices. Para citar alguns índices muito familiares, podemos listar DOW JONES DJIA (EUA), NASDAQ (EUA), NIFTY (INDIA), B. Swing Trading System V 2.0 Amibroker AFL Code. Crédito é para o criador do Código AFL. Nenhuma alteração foi feita pelo proprietário do Blog para. Identificar uma Reversão de tendência em uma estratégia de negociação é uma grande consulta para cada comerciante. A inversão de tendência, se capturada em um bom momento, pode ser realmente. 160NIRVANA Revisado ou Modificado Amibroker AFL. Um sistema de comércio que é amplamente utilizado pelos comerciantes para avaliar a tendência, conforme demonstrado pelo Heiken. Para começar a negociar como um comerciante on-line, é preciso tomar uma decisão muito importante sobre a escolha de uma empresa de corretagem confiável, de modo que o tra. 14 de outubro de 2011 Adicionado em 29 de fevereiro de 2012, pontos adicionais a serem considerados: 1) Este sistema depende da obtenção de preenchimentos precisos Ao preço aberto. Para obter esses preenchimentos, é necessário um feed de dados de atraso mínimo de qualidade e habilidades avançadas de programação para implementar a automação comercial. 2) Ao definir o preço de entrada ligeiramente abaixo do preço de abertura (tentando melhorar o desempenho), o sistema falha miseravelmente. Mesmo melhorar o preço por apenas um centavo mata o sistema. Isso sugere que a maior parte do lucro vem de dias em que o preço de abertura foi igual ao Baixo diário, ou seja, o preço subiu do Aberto e nunca caiu abaixo dele. Isso, é claro, é óbvio. Para confirmar isso, adicionei esta condição de teste (olha para frente) para excluir dias em que o Open Low: Compre Compre E NÃO O L Isso mata o sistema e prova que a maior parte do lucro vem dos dias em que OL. Para confirmar ainda isso, adicionei a condição oposta: Compre Compre E O L Isso dá lucros quase infinitos e prova que a maioria dos lucros vem de dias em que o preço se move imediatamente a partir do Aberto e nunca retorna abaixo dele. Tentando melhorar o preço de entrada é um erro, você deve entrar em um Stop set 1-2 ct acima do preço Open, isso eliminará os dias em que o preço cai e nunca volta. Isso melhora significativamente o desempenho. 3) Este sistema comercializa atributos de resposta de comerciantes de joelhos. Esses padrões geralmente são afogados pela negociação em grande volume, portanto, esse sistema funciona muito melhor quando você seleciona tickers com volumes entre 500,000 e 5,000,000 shareday. Isso também melhora significativamente o desempenho. A adição das duas características acima resulta em uma curva de equidade muito melhor do que a mostrada abaixo. Desculpe, não tenho tempo para documentar o acima em maior detalhe. Boa sorte Esta publicação descreve uma idéia de negociação muito simples que só faz compras em uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixa, e sai no dia seguinte8217s aberto. Enquanto às vezes pode ser difícil obter o preço aberto exato, a alta rentabilidade deste sistema o torna um bom candidato para novas experiências. O sistema funciona bem com Watchlists como N100, SP500, SP1500, Russel 1000, etc. Desempenho no Russel 1000, com max. As posições abertas definidas para 1, para o período de 12102003 a 12102011, se parecem com isso: algumas das outras Watchlists dão menos exposição (lucros), mas isso vem com DDs menores. As comissões foram definidas para 0,005 por ação. Nenhuma margem utilizada. Não é utilizado nenhum ranking explícito. Os tickers são negociados com base em seu tipo alfabético na Watchlist. Isso pode parecer estranho, mas é significativo: ao reverter esse tipo, o sistema falha. Isso pode significar que, devido a problemas de varredura em tempo real, os símbolos listados no topo deste tipo podem ser negociados de forma diferente dos listados na parte inferior. Preste atenção ao Liquidity (você pode querer trocar mais de uma posição) e slppage (A entrada é bastante livre de risco, mas as saídas podem ser problemáticas). Os DDs são significativos, mas podem ser compensados com entradas e saídas negociadas em tempo real melhoradas. Ao negociar automaticamente, pode ser possível colocar ordens de entrada OCA DAY-LMT para todos os sinais e apenas esperar e ver o que preencher. Como as saídas são mais difíceis do que as entradas, você pode querer explorar outras estratégias de saída. Os valores padrão dos parâmetros são apenas escolhidos de um chapéu. Quase certamente você pode otimizá-los ou ajustá-los dinamicamente para os tickers individuais. Eu testei este sistema em breve no modo Walk-Forward e os resultados foram lucrativos para todos os anos testados. Exceto pelo número de ações, os parâmetros negociados não são muito críticos. Over-optimizing doesn8217t parece um problema neste caso. O código abaixo é muito simples e requer poucas explicações. No entanto, é importante entender que este sistema goza de uma pequena vantagem ao negociar no Open e ao calcular o TrendMA usando o mesmo preço Open. Alguns podem interpretar isso como um vazamento futuro, no entanto, se você trocar este sistema em tempo real, não é. Muitas pessoas não percebem que, se você trocar no Open, você também pode usar esse preço em seus cálculos 8212 enquanto você os executa em tempo real 8212, é por isso que a AmiBroker e a tecnologia podem lhe dar uma vantagem. Se você Ref () voltar a TrendMA por uma barra, o sistema ainda é muito lucrativo, no entanto, os DDs aumentam para algumas Watchlists. Se você usa investimentos fixos, a diferença é insignificante. O procedimento de negociação seria começar a digitalizar antes do mercado abrir e remover os tickers com preços tão remotos que não são susceptíveis de atender ao OpenThresh. Assim, você pode começar a escanear 1000 símbolos, mas muito rapidamente o número escaneado irá diminuir apenas uma dúzia de tickers. Quando você se aproxima das 9:30 da manhã, sua verificação em tempo real será muito rápida e você poderá colocar sua ordem LMT muito perto do Open 8211, você pode até mesmo melhorar o preço Open. Embora algumas pessoas tenham olhado o código abaixo e não encontraram nada de errado, os lucros parecem bastante elevados para um sistema tão simples. Informe os erros que você pode ver. Arquivado por Herman às 7:03 pm sob Ideias (Experimental) Comments Off no sistema EOD Gap-Trading Portfolio 1 de setembro de 2011 Esta idéia foi postada (161332) na lista principal do AmiBroker em 3 de julho de 2011. Foram numerosos comentários excelentes sobre A lista e se você estiver interessado em trabalhar neste sistema, você faz bem em lê-los todos antes de começar. Depois de publicar, encontrei uma série de postagens na web discutindo essa idéia de negociação, alguns alegaram estar negociando um sistema similar com um bom sucesso. Eu referi-me a este sistema um sistema 8220Gap Trading8221, mas isso pode ser um pouco de um nome incorreto, 8220Mean reversion8221 pode ser uma classificação melhor. Googling para isso irá obter muitos mais hits para sistemas semelhantes. Aqui estão alguns links: Parece ser uma idéia comercial bastante amplamente discutida e sugiro que você faça alguns Googling por conta própria para aprender o mais recente. Como um usuário Amibroker, você possui melhores ferramentas do que a maioria dos comerciantes e você tem uma chance melhor do que a maioria de apresentar uma variação que funcione. Talvez com um pouco menos lucros, e com uma quantidade significativa de código adicional 8212 ganhou, não seja um projeto 8220quicky8221 :-) Algumas pessoas comentaram que esse sistema não funcionará na negociação real, enquanto eles podem estar certos outros dizem que esquemas como este trabalho. Eu não terminei o sistema e posso reclamar saber se é negociável ou não. O sistema compra a uma determinada porcentagem abaixo de ontem8217s baixo, em uma ordem LMT, e sai no mesmo dia no fim. Arquivado por Herman às 6:53 pm sob Idéias (Experimental) Comentários Desligados em uma idéia de negociação EOD Gap de longo tempo Eu uso um pequeno critério de configuração para procurar minhas ações. MACD padrão, procuro barras de histograma 4 e 1 barra para sinal de compra (eu tenho o histograma definido como vermelho para baixo e azul para que eu possa ver claramente). MACD acima Zero Line RSI Acima 30 Este sistema baseia-se na negociação de tendências. Comprar no pullback quando o mercado continuar sua tendência ascendente. Para pesquisar as configurações da Tendência MACD: 1) Insira a seguinte fórmula em um gráfico. 2) Execute uma verificação em AA usando SMACDTrend com todos os símbolos. N últimos dias. N 1 e Sincronizar gráfico em selecionar como as configurações. Os estoques que atendam aos critérios serão reportados na lista de resultados. Nota: algumas variações das regras de configuração podem definir sinais que são bastante raros e, em bancos de dados pequenos, é possível que não haja configurações em nenhum dia determinado (portanto, nenhum estoque será relatado pela verificação). 3) Clique em qualquer símbolo no painel Resultados para visualizar o gráfico, para esse símbolo, em segundo plano. Nota: neste exemplo, foi utilizado um banco de dados de treinamento, que apenas contém dados até 5112007. Idéia comercial por protraderinc. Comentários e fórmulas pelo Bill 8211 WaveMechanic. Arquivado em brianz às 11:06 pm sob Ideas (Experimental) Comments Off no MACD Trend System 14 de outubro de 2007 Arquivado por brianz às 10:43 pm sob Ideas (Experimental) Comentários desativados no 15 Day Performers Trading System 19 de agosto de 2007 Isso é O primeiro de uma série de idéias comerciais KISS (mantê-lo simples, estúpido) para você brincar. Todas as ideias do sistema apresentadas aqui não são comprovadas, não finalizadas e podem conter erros. Eles são destinados a mostrar padrões possíveis para uma maior exploração. Como sempre, você é convidado a fazer comentários e ou adicionar suas próprias idéias a esta série. Eu prefiro sistemas em tempo real que comercializam rápido, são automatizados e são desprovidos de indicadores tradicionais. De preferência, eles não devem ter parâmetros otimizáveis no entanto, nem sempre posso conseguir esse objetivo. Nem todos os sistemas serão tão simples que haverá alguns que utilizam funções de média simples ou de tipo HHVLLV. O primeiro sistema mostrado abaixo é uma cópia do sistema de demonstração que uso para desenvolver rotinas de Automação de Comércio em outros lugares neste site. Real-time Gap-Trading. Para ver como isso funciona, você deve fazer o Backtest em dados de 1 minuto com uma periodicidade no intervalo de 5-60 minutos. Sua primeira impressão pode ser que esses lucros são simplesmente devido a um mercado superior, no entanto, o fato de que os lucros Longos e Curtos são aproximadamente iguais sugerem que há mais. Como 98 de todos os negócios caem entre as 9:30 da manhã e as 10:30 da manhã, esse tipo de sistema é bom se você quiser apenas trocar pouco tempo a cada dia. Isso reduz o risco em relação à exposição ao mercado e dá mais tempo para aproveitar outras atividades. O teste posterior na lista de vigilância NASDAQ-100 (backtests individuais, 15 min. Periodicidade) dá os lucros mostrados abaixo para o período de 1 MAR 2007 até 17 de agosto de 2007. Os nomes dos tickers são omitidos para manter o gráfico compacto, o gráfico mostra simplesmente um lucro líquido Barra para cada ticker testado. A exposição média para este sistema é de cerca de 15, portanto, você pode negociar carteiras para aumentar os lucros e suavizar as curvas de equivalência. Seja advertido que, em sua forma bruta, as retiradas são inaceitáveis e que pode haver restrições de volume para muitos tickers. Uma vez que este sistema tem pouca exposição, pode ser um candidato para escaneamento de mercado e negociação de carteira classificada. RARs seria uma indicação dos lucros máximos absolutos que poderiam ser obtidos se conseguisse aumentar a exposição para cerca de 100. No entanto, o movimento de preços de diferentes tickers pode ser correlacionado, e os negócios de diferentes tickers podem se sobrepor. Se muitos comerciantes trocam ao mesmo tempo, seria difícil aumentar a exposição do sistema. Arquivado por Herman às 1:49 pm sob Ideas (Experimental) Comments Off no KISS-001: Intraday Gap Trading 17 de agosto de 2007 Você está convidado a enviar links para ideias do sistema em comentários para esta publicação. Gap Trading Strategies 8211 Stockcharts Intraday Moving Average Crossover com dimensionamento de posição 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systems 8211 Traders Log Sistema de HighLow de dez dias 8211 StockWeblog Reversion Systems 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Boletins do Clube Comerciante. 16 de julho de 2007 Esta categoria é reservada para sistemas reais de negociação de trabalho, ou seja, você negociou em algum momento ou consideraria negociar. Uma vez que os critérios para a comercialização variam de pessoa para pessoa, e como os sistemas podem funcionar ou não dependendo da forma como são negociados, será difícil rever as contribuições aqui. Com respeito ao que é publicado aqui, mantenha uma mente aberta e considere que o autor considera o sistema negociável. Você pode contribuir publicando como um autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:14 am sob Comentários Práticos (Rentáveis) Desativados na Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Prático É onde você pode compartilhar sistemas de negociação que são marginalmente lucrativos, ou seja, aqueles que não devem ser negociados como estão, mas que mostram potencial. Normalmente, este seria um sistema básico que é rentável, mas as experiências diminuem de 50. Tais sistemas podem ser melhorados pela adição de Stops, Targets, Gerenciamento de Dinheiro, técnicas de portfólio, etc. A realidade é que, embora você não tenha a experiência necessária para fazer Isso funciona, alguém pode. Quase todos nós encontramos ideias de sistemas de negociação em livros e revistas que codificamos na AFL para avaliação. Alguns desses sistemas podem ter ocorrido por muitos anos, enquanto outros são idéias novas. Depois de codificá-los, quase sempre, estamos desapontados e retiramos o sistema (trabalho). Em vez de jogar o seu trabalho, você está convidado a publicar o sistema aqui para dar a outro desenvolvedor a chance de corrigi-lo. Você é convidado a contribuir como autor (requer registro) ou em um comentário para esta publicação. Arquivado por Herman às 11:04 am sob Ideas (Experimental) Comments Off em Introdução aos Sistemas de Negociação 8211 Ideas Você está procurando o AmiBroker com sistema de negociação. Ou seja, AmiBroker com as setas automáticas de compra e venda A AmiBroker não possui nenhuma estratégia de negociação integrada no programa básico. AmiBroker não é enviado pré-configurado com qualquer sistema comercial que mostre as setas automáticas de Compra-Venda. No entanto, a AmiBroker pode mostrar as setas Buy-Sell com base em qualquer critério durante as horas do mercado ao vivo. Você pode usar o seguinte para ter as setas Buy-Sell na sua cópia do AmiBroker. Suas opções são. Faça uso da biblioteca AmiBroker AFL (disponível apenas para usuários registrados da AmiBroker a partir de outubro de 2009). Você pode fazer uso de vários sistemas de negociação publicados na AmiBroker AFL Library. Esses sistemas acionam o Buy-Sell quando condições particulares se desenvolvem durante a negociação em tempo real. Você também pode usar a Comunidade de Usuários AmiBroker para discutir e compartilhar sistemas de negociação que não sejam visíveis para usuários não registrados. Existem muitos grupos ativos de comerciantes da AmiBroker em diversos fóruns privados públicos. Muitos usuários postam seus sistemas de negociação para discussões distribuí-los gratuitamente nesses fóruns. Você pode usá-los. Algumas das bibliotecas de código de fóruns muito ativos são. O AmiBroker vem com um produto opcional, Assistente de Código AFL. Este assistente permite que você escreva seu sistema comercial em frases simples em inglês e, em seguida, converte-o em fórmula apropriada em segundo plano para que você não precise aprender AFL, ou seja, AmiBroker Formula Language. Se você estiver usando a versão de avaliação do AmiBroker, você pode verificar seu funcionamento no menu AnalysisgtgtAFL Code Wizard. Dependendo da disponibilidade de tempo, o Amibroker também oferece escritura AFL ou serviços de programação personalizados. Visite amibrokerfreesupport. html para obter mais detalhes. Introduzimos o sistema de negociação ACE Nifty Futures que fornece sinais automáticos de Compra-Venda-Curta-cobertura durante o mercado ao vivo (em tempo real) com níveis de corte contínuo. Para saber mais sobre seus recursos, relatórios de desempenho e download de teste, clique aqui. Estamos ocupados com as atribuições atuais e, portanto, os serviços de redação da AFL atualmente não estão disponíveis - 27 de maio de 2014 Você pode nos enviar um e-mail com seus requisitos e nós escreveremos a AFL para o seu sistema de negociação. Precisamos conhecer todos os aspectos do seu sistema de negociação antes que possamos enviar uma cotação firme e prazo de entrega. Nós escrevemos AFLs (o código) com base em seus requisitos explicados em inglês simples. O AFL assim escrito pode ser usado para explorar, explorar, fazer o teste de retorno ou otimizar o sistema de comércio de lógica comercial de acordo com os requisitos dos usuários. Também podemos converter AFL em DLL para que a lógica de negócios da AFL esteja escondida do visualizador e, ao mesmo tempo, esteja disponível em toda a plataforma AmiBroker em todos os AFLs. O código-fonte da DLL assim convertida será enviado junto com a DLL convertida. Nós também podemos adicionar Recursos de Teste, Gerenciamento de Licença, Gerenciamento de Subscrição e Proteção para a DLL. A DLL assim escrita pode funcionar no modo de teste para o período pré-definido desde a data do primeiro uso no computador dos usuários, após o qual expira se a assinatura não for paga. A DLL terá servidores de ativação 24X7X365 para gerenciamento de assinatura automática. O código-fonte da dll assim convertida NÃO ESTÁ DISPONÍVEL - somente o código-fonte da DLL simples (sem gerenciamento de licença) pode ser fornecido. Não poderemos converter programas de código escritos para outras plataformas de gráficos em outros idiomas. A explicação em inglês simples é o primeiro e único requisito para escrever AFLs personalizados. Nós não depuramos já AFLs escritas. Nós escrevemos AFLs para Automated Trading para NESTPlus API da Omnesys Technologies, que deve trabalhar com corretores usando a Omnesyss NEST Trader Trading Platform. Após o seu correio inicial, enviamos um questionário detalhado para entender os requisitos (se os detalhes fornecidos por você estiverem incompletos). Uma vez que entendamos seus requisitos completamente, nós lhe enviaremos uma cotação firme com a indicação do período de entrega. Uma vez que você aprova os preços, precisamos de 50 do montante para iniciar o trabalho. Uma vez que o trabalho esteja concluído, uma demonstração online será organizada para mostrar o funcionamento do seu AFL. Após a demonstração bem sucedida on-line, o valor restante será pago por você no recebimento do qual, a AFL é enviada por e-mail. Por favor, note que podemos pedir-lhe informações adicionais à medida que o trabalho avança ainda mais sobre as coisas que não foram reveladas inicialmente. Tempo de entrega. O período de entrega depende da carga atual e da complexidade de seu AFL. Com cotação, nós também enviamos a indicação do período de entrega. Normalmente, pode ser 1 2 semanas para AFL normal e 3 4 semanas para DLL. Preço. Depois de entender seus requisitos, citamos você um custo fixo para completar seu projeto. As cobranças incluem a compreensão de seus requisitos e a concepção da solução, a redação de código real, teste e verificação, implantação no final dos usuários e suporte por e-mail sobre o uso. Em um nível amplo, o preço é o seguinte. Convertendo o algoritmo para AFL (escrita AFL). Rs.8.000 em diante. (Custo fixo fixo) Migrando lógica de negócios para DLL do Código AFL existente (para que ninguém possa vê-lo). Rs.50,000 em diante. (Custo fixo fixo) Adicionando proteção e recursos de gerenciamento de assinatura de teste para a DLL existente. Rs.1,00,000- (custo fixo fixo) Manter usuários, seus testes e ativações on-line através de um servidor dedicado 24X7X365 em forma contínua. Rs.200- por usuário por mês OU Rs.5000- por mês (o que for maior). Alterações e adições. Qualquer adição de mudança nas especificações de sua AFL após o início do trabalho pode atrair taxas adicionais. O mesmo será transmitido para você deve ser aceitável explicitamente antes de trabalhar neles. Modo de comunicação. Para evitar confusões, todas as informações devem ser comunicadas somente por e-mail. Confidencialidade. Trabalharemos com a mais rigorosa confiança e não usaremos o seu sistema de negociação para a nossa própria negociação ou não passaremos o mesmo para qualquer outra pessoa, além da nossa equipe de programadores. Por fim, caso não possamos entregar a AFL de acordo com sua exigência, retornaremos o valor antecipado retirado de você (sem qualquer interesse). Por favor, inclua o seguimento em seu e-mail para que possamos entender o seu sistema melhor e fornecer preços firmes com o prazo de entrega. Indicador de gráfico somente Sistema de exploração de exploração (setas de compra e venda) Otimização de backtesting personalizada - AmiBroker Edition amp Version - Time-frame específico para o qual AFL deve ser escrita ou genérica para todos os cronogramas - Se a AFL for Exploração, então todas as colunas extras que deveriam ser Mostrado se a AFL for para o Sistema de Negociação, então a Definição de Sinais, ou seja, quando a Cobertura de Venda de Vender Obter deve ser acionada (escreva tanto quanto detalhes como você pode (e TODOS os detalhes) para que possamos entender suas regras de negociação melhor) Base para esses sinais, ou seja, Abrir, Alto, baixo, fechado ou valor médio Intervalo para parâmetros definidos pelo usuário (que você pode mudar da janela de Parâmetros) e seus valores padrão Estilo de exibição de gráfico básico - cor de fundo, cor de vela de vela, estilo (candelabros, barras, pontos, Etc.) Cores padrão preferidas para quaisquer valores de gráficos Se o AFL for para teste posterior posterior, em seguida, detalhes do backtest personalizado a serem executados. Qualquer coluna definida pelo usuário a ser adicionada aos relatórios de backtest personalizados Se AFL for para otimização, os Parâmetros serão otimizados e o intervalo para eles junto com seus padrões padrão Estratégia de Negociação em que o (s) parâmetro (s) acima otimizado (s) são usados Alvo da Otimização, e. O sistema de negociação deve ser otimizado para obter o máximo de lucros ou redução mínima do comércio. Assim por diante, e assim por diante Exemplo de como você deve especificar seu requisito AFL Meu requisito AFL é uma exploração que, quando executado, deve explorar alguns setores específicos e rankings nesse setor conforme seu desempenho. Para esse fim, estarei armazenando ações pertencentes a um determinado setor em seus respectivos setores. Aqui, por desempenho, quero dizer mudança em seu preço de fechamento no período selecionado. Quero escolher o período de comparação conforme a minha escolha. Este período pode ser entre 1 a 200 dias e o valor de comparação padrão é de 7 dias. Esta exploração será feita em dados EOD. Eu uso AmiBroker Professional Edition e minha versão é 5.2. O meu requisito AFL é para um indicador Trading System com base neste indicador. O Indicador. Este indicador (Force Index) deve traçar a diferença entre o fechamento de hoje e os feriados fechados multiplicados pelo volume de hoje como histograma em uma janela separada abaixo do gráfico de preços principal. A cor de cada linha de histograma será determinada se o fechamento de hoje é menor ou maior do que o fechamento de ontem (verde se maior ainda vermelho). O Sistema de Negociação. Eu quero comprar quando o indicador acima é inferior a zero e mostra divergência com o preço, ou seja, o preço fecha mais baixo do que a barra anterior, mas o indicador mostra uma linha de histograma menor do que a linha anterior e a cor dessa linha deve ser verde. Exatamente reverso será usado para vender, ou seja, quando o preço aumentar ainda mais, enquanto o valor do indicador é menor com a cor da linha atual como vermelho. Eu quero comprar e vender setas plotadas no meu indicador, bem como meu gráfico de preços para as condições de Buy-Sell. Eu quero usar condição de venda para condições de curto e comprar para a capa. O valor fechado deve ser usado no sistema de negociação acima. Eu basicamente troco um período de tempo de 5 minutos, mas eu quero que este sistema funcione em todos os períodos de tempo, isto é, deve mostrar sinais em todos os cronogramas. Uso o AmiBroker Professional e a versão é 5.1. Tenho um requisito de otimização a ser feito. Eu quero comprar no cruzamento positivo da média móvel exponencial e vender no cruzamento negativo da mesma média. Os valores padrão são 3 e 10. Eu quero otimizar o valor de 3 e 10 de forma que meu lucro seja o máximo. O intervalo para 3 é de 2 a 12 e o alcance para 10 é de 5 a 25. Por favor, deixe-me saber o par otimizado desses valores para que meu lucro seja o máximo. Eu troco somente no Mini Nifty Futures e quero que você otimize os valores para o período de tempo de 5 minutos dos futuros do mês atual Nifty. Meu capital inicial é Rs.5,00,000 - e posso manter o máximo de 2 posições abertas em qualquer ponto do tempo. Margem que recebo do meu corretor é 12,5, ou seja, eu pago 12,5 do valor total do lote. O tamanho do lote é 20. Eu quero que otimize o sistema usando a maior parte dos dados históricos que puder. Os dados serão enviados depois de confirmar a possibilidade com prazo de entrega e preços. Meu nome e detalhes de contato são os seguintes. Eu uso AmiBroker Standard Edition e minha versão é 5.0 Desejando Happy Safe Safe Safe Investing and Trading.
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